1楼:高顿教育
同学你好,很高来兴为您解答源!
二项式期权定价模型是在此期权定价模型中,对于标的资产前一时期所能具有的每一个值,在后一时期只能有两个可能的离散值。
希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。
高顿祝您生活愉快!
二项式期权定价模型是什么模型啊?
2楼:高顿教育
同学bai你好,很高兴为您解答!
duzhibinomial option-valuation models
二项dao式期权定价模型
在此期权定价模型中,对于标的内资产容前一时期所能具有的每一个值,在后一时期只能有两个可能的离散值。
希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。
高顿祝您生活愉快!
如何用二项式定价模型计算期权价值
3楼:钻诚投资担保****
假设从合同成立到到期日原****分别有两种可能的变化,一种是上升,一种是下降,这显...0,而
内当k≥m时,ukdn-k·s0-e≥0,那容么利用二项分布的数学表示式,上式可记为:c=s0b(m,n,p)-e·r-n·b(m,n,q)(2.2 ...
如何理解 black-scholes 期权定价模型
4楼:上海相誉网络科技股份****
折叠b-s-m模型假设copy
1、****随机波动并服从对
数正态分布;
期权定价模型2、在期权有效期内,无风险利率和**资产期望收益变量和**波动率是恒定的;
3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本;
4、**资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放弃);
5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施;
6、金融市场不存在无风险套利机会;
7、金融资产的交易可以是连续进行的;
8、可以运用全部的金融资产所得进行卖空操作。
二叉树期权定价模型的二叉树思想,二叉树期权定价模型的介绍
1楼 百度用户 1 black scholes方程模型优缺点 优点 对欧式期权，有精确的定价公式 缺点 对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握。 2 思想 假定到期且只有两种可能，而且涨跌幅均为10 的假设都很粗略。修改为 在t分为狠多小的时...
期权定价模型中的二叉树模型里面有个数字不懂如何来的
1楼 二项期权定价模型 假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上 或向下 波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证 。对于美式权证...