给我基本二叉树期权定价模型英文例子是对冲资产组合的

2021-02-27 08:46:38 字数 1262 阅读 7166

1楼:匿名用户

自己去看john c hull的**期权以及其他金融衍生品啊,现在谁还在用二叉树对冲资产啊

风险中性定价原理和二叉树模型有什么不一样

2楼:某某知识教授

风险中性定价是利用风险中性假设的分析方法进行金融产品的定价,其核心是构造出风险中性概率。无套利和风险中性概率之间存在相互依存的关系,所以风险中性定价原理和无套利均衡定价原理有密切的关系。

所谓的风险中性假设是如果对一个问题的分析过程与投资者的风险偏好无关,则可以将问题放到一个假设的风险中性世界里进行分析,所得的结果在真实的世界里也应当成立。利用风险中性假设可以大大简化问题的分析,因为在风险中性的世界里,对所有的资产(不管风险如何)都要求相同的收益率(无风险收益率),而且,所有资产的均衡定价都可以按照风险中性概率算出来未来收益的预期值,在以无风险利率折现得到。最后,将所得的结果放回真实的世界,就获得有真实意义的结果。

参见《金融工程原理》

期权二叉树定价公式怎么保证没有套利几乎

3楼:☆零°C深蓝

你问的是实际问题,还是学习上的。如果是学习上的,期权**为标的资产**内**概率的期望值就没有套利。简容单给你个例子,看涨权,标的**当前100,**概率10%,涨幅50%,跌幅30%,跌概率90%。

求期权价值,按期望计算看涨权的价值应该为5元。100*150%*0.1+0*0.

9*0.7。这就是叉树定价的本质思想。

如果是实际问题,思路一致,但是概率和幅度的难以确定导致无套利模型很难发挥。个人观点,仅供参考。

二叉树期权定价的**服从什么条件

4楼:**期人

在给定的时间间隔内,标的

资产**运动只有两个可能的方向:**或**。投资者可以以无风险利率借入或贷出资金等理想的市场情形假设下,通过构造无风险组合,使得在期权到期时的价值成为确定值,由此得到组合成本,进而得出期权**。

二叉树中visit函数具体有什么作用?

5楼:匿名用户

您应该把具体的visit函数贴出来的。

但是我聪明伶俐。有着顽强的毅力。给您解释一下吧。

visit函数是对数据元素操作的具体函数。

比如您要先序遍历,肯定要输出树上每个节点的数值吧。

输出函数就可以写在visit函数中的。

那样程序运行之后,就可以输出二叉树的先序遍历了。