1楼：sunshine呢啊
单侧检验的话是0.1，双侧检验的的话是0.05.
计量经济学f检验和t检验的区别
2楼：千里挥戈闯天涯
t检验用来检测数据的准确度 系统误差
f检验用来检测数据的精密度 偶然误差
在定量分析过程中常遇到两种情况：第一是样本测量的平均值与真值不一致；第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.
因此,必须对两组分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断（显著性试验）.统计检验的方法很多,在定量分析中最常用t检验与f检验,分别用于检测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差.
两组数据的显著性检验顺序是先f检验后t检验.
3楼：叹找个名都难
p值为0.159,大于0.1，说明接受原假设。
计量经济学疑问：在检验线性约束条件时，f检验和lm/w/lr检验有何区别和联系？
4楼：匿名用户
任何一种检验都可以用于大样本，而且样本越大，检验越精确；
如果单独检验某个系数是否为零，看各自的t值就可以了；
如果要检验是否联合显著，可以使用f检验；
检验线性约束时，可以使用f检验，做两个回归，一个是有约束的，一个是没有约束的，得到两个回归的残差平方和，代入f统计量求出，然后再做出判断就可以了；
实际上f检验、拉格朗日乘数检验（lm）都是wald检验的一种特殊形式；在大样本条件下，lm检验、似然比检验（lr）、wald检验都是渐进等价的。
计量经济学中，f检验就是检验样本回归方程线性关系是否显著的一种假设检验
5楼：匿名用户
首先看格兰杰因果关系检验，x对y有影响，表现为x各滞后项前的参数整体不为零，而y各滞后项前的参数整体为零。格兰杰检验是通过受约束的f检验完成的。原假设前参数整体为零。
题中f值很大，f分布表中最大的也就6106，在1%的显著性水平下。所以可以肯定的说拒绝原假设，所以x2i和x3i对yi的联合影响是显著的，f的p值很小，其表示的是接受原假设的概率为零，所以百分百拒绝原假设，故影响是显著的。另外题中没有说f值是检验单个的，所以ab肯定是错的。
计量经济学中，给出f值和f的p值，怎么判断x对y的影响。求大神解答，谢谢。
6楼：一个人的**
首先看格兰杰因果关系检验，x对y有影响，表现为x各滞后项前的参数整体不为零，而y各滞后项前的参数整体为零。
格兰杰检验是通过受约束的f检验完成的。原假设前参数整体为零。
题中f值很大，f分布表中最大的也就6106，在1%的显著性水平下。所以可以肯定的说拒绝原假设，所以x2i和x3i对yi的联合影响是显著的，f的p值很小，其表示的是接受原假设的概率为零，所以百分百拒绝原假设，故影响是显著的。另外题中没有说f值是检验单个的，所以ab肯定是错的。
计量经济学中，为什么一元回归只做t检验而不做f检验？
7楼：匿名用户
1.都是对相同的假设进行检验，h：b=0；
2.两个统计亮之间存在如下关系：f=t的平方
8楼：匿名用户
只做t检验就可以反应问题了
计量经济学t检验与f检验的关系,计量经济学f检验和t检验的区别
1楼 匿名用户 f检验是对总体回归的显著性检验，t检验是对回归中参数的显著性检验。在双变量线性回归模型中，f检验与t检验一致，f等于t的平方。 2楼 匿名用户 一元线性没啥区别 多元问题t检验单个变量对被解释变量显著性，f检验多变量联合对被解释变量显著性。当然本质上讲，二者构造不同。 计量经济学f检...
计量经济学问题,计量经济学问题 15
1楼 du知道君 计量经济学说白了目的就是在建模型 依据经济理论 ，然后用建好的模型来估计未来的经济走势。为了保证模型的准确性和可靠性，不断的用各种方法来修正这个模型。大概就是这样 与数学的关系不大，个人认为只要具备高数的基础知识就行。 至于模块，大概就是 模型可能存在的问题是什么，怎么发现这些问题...
请教几个计量经济学的判断题,请教几个计量经济学的问题
1楼 匿名用户 第一题应该是错的，因为我们不可能得到一个问题的整个总体数据，我们只能得到其样本值，估计样本回归方程。 第二个题应该是错的，就算是总体回归函数给出的也不是对应于每一个自变量的因变量的值，而是给出的估计值，或说理论值 期望值。 第三题是应该是错误的，单纯的回归模型里，就算相关系数很高，统...