1楼:abc爱之神
t检验用来copy检测数据的
准确度 系统误差
f检验用来检测数据的精密度 偶然误差
在定量分析过程中常遇到两种情况:第一是样本测量的平均值与真值不一致;第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.
因此,必须对两组分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断(显著性试验).统计检验的方法很多,在定量分析中最常用t检验与f检验,分别用于检测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差.
两组数据的显著性检验顺序是先f检验后t检验.
计量经济学f检验的一个问题
2楼:sunshine呢啊
单侧检验的话是0.1,双侧检验的的话是0.05.
计量经济学t检验与f检验的关系
3楼:元秀珍浮娟
t检验用来检测数据的准确度
系统误差
f检验用来检测数据的精密度
偶然误差
在定量分析过程中常遇到两种情况:第一是样本测量的平均值与真值不一致;第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.
因此,必须对两组分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断(显著性试验).统计检验的方法很多,在定量分析中最常用t检验与f检验,分别用于检测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差.
两组数据的显著性检验顺序是先f检验后t检验.
计量经济学中,给出f值和f的p值,怎么判断x对y的影响。求大神解答,谢谢。
4楼:一个人的**
首先看格兰杰因果关系检验,x对y有影响,表现为x各滞后项前的参数整体不为零,而y各滞后项前的参数整体为零。
格兰杰检验是通过受约束的f检验完成的。原假设前参数整体为零。
题中f值很大,f分布表中最大的也就6106,在1%的显著性水平下。所以可以肯定的说拒绝原假设,所以x2i和x3i对yi的联合影响是显著的,f的p值很小,其表示的是接受原假设的概率为零,所以百分百拒绝原假设,故影响是显著的。另外题中没有说f值是检验单个的,所以ab肯定是错的。
计量经济学问题
5楼:匿名用户
2分析回抄归结果:根据图中数袭据,模型估计的结果写为:
lny =-2.755367+0.451234lnx2+0.627133lnx3+0.010136x4
1)拟合优度:由上图数据可以得到,可决系数可决系数0.987591,修正的可决系数为0.986159,这说明模型对样本的拟合很好。
2)f检验: 由于f=689.751148>8.63,说明回归方程显著,即国内生产总值、财政支出、商品零售**指数对中国税收收入有显著影响。
3)t检验: lnx2和lnx3的系数对应t值为3.174831和3.
881590,均大于t(15)=2.131,系数都是显著的,x4的系数对应t值为1.795567,小于t(15)=2.
131,说明此系数不显著的。
3评估参数的经济意义:
国内生产总值每增加1%,中国税收收入增加0.451234%。
财政支出每增加1%,中国税收收入增加0.627133%。
商品零售**指数每增加1%,中国税收收入增加0.010136%。
计量经济学,求各位高手做一下这道题. 问题:(1)根据以上回归结果,写出回归分析结果报告。
6楼:匿名用户
如果没猜错的话,你的模型应该是y=ak^al^b,然后取得对数形式做的线性回归,是宏观经济学里面一个很简单的模型。
根据参数估计结果,资本对产出的弹性为0.609,劳动对产出的弹性为0.36,这个结果非常好,两者加起来几乎等于1,符合理论预期。
k和l在10%的显著性下通过t检验,但常数项没有通过t检验。调整的可决系数比较高,模型拟合较好。但你的f统计值貌似非常小,通不过f检验,模型设定估计有问题,你去掉常数项再做一次试试。
7楼:没意思同学
这结果报告里要什么你也没说啊?
f检验的意义(计量经济学)
8楼:暴走少女
f检验的原假设是h0:所有回归参数都等于0,所以f检验通过的话说明模型总体存在,f检验不通过,其他的检验就别做了,因为模型所有参数不显著异于0,相当于模型不存在。
f检验(f-test),最常用的别名叫做联合假设检验(英语:joint hypotheses test),此外也称方差比率检验、方差齐性检验。
它是一种在零假设(null hypothesis, h0)之下,统计值服从f-分布的检验。其通常是用来分析用了超过一个参数的统计模型,以判断该模型中的全部或一部分参数是否适合用来估计母体。
扩展资料:
一、相关计算
样本标准偏差的平方,即:
s2=∑(x-
两组数据就能得到两个s2值
f=s2/s2'
然后计算的f值与查表得到的f表值比较,如果
f < f表 表明两组数据没有显著差异
f ≥ f表 表明两组数据存在显著差异
二、注意事项
f检验对于数据的正态性非常敏感,因此在检验方差齐性的时候,levene检验, bartlett检验或者brown–forsythe检验的稳健性都要优于f检验。
f检验还可以用于三组或者多组之间的均值比较,但是如果被检验的数据无法满足均是正态分布的条件时,该数据的稳健型会大打折扣,特别是当显著性水平比较低时。但是,如果数据符合正态分布,而且alpha值至少为0.05,该检验的稳健型还是相当可靠的。
若两个母体有相同的方差(方差齐性),那么可以采用f检验,但是该检验会呈现极端的非稳健性和非常态性,可以用t检验、巴特勒特检验等取代。
计量经济学t检验与f检验的关系,计量经济学f检验和t检验的区别
1楼 匿名用户 f检验是对总体回归的显著性检验，t检验是对回归中参数的显著性检验。在双变量线性回归模型中，f检验与t检验一致，f等于t的平方。 2楼 匿名用户 一元线性没啥区别 多元问题t检验单个变量对被解释变量显著性，f检验多变量联合对被解释变量显著性。当然本质上讲，二者构造不同。 计量经济学f检...
求解一道计量经济学问题，要详细答案
1楼 瑞恩的勋章 信息里面给出了标准误和t值了，没有必要再使用最小二乘法求导的哪那种方法从根本上求解，回归系数直接等于标准误乘以t值就可以了。 2楼 明眸朱唇 用这些样本数据，代入ols估计系数的表达式就可以了，用计算器算一下即可 求一道计量经济学选择题的答案！多谢！ 3楼 黄药思 应该选c，var...
请教几个计量经济学的判断题,请教几个计量经济学的问题
1楼 匿名用户 第一题应该是错的，因为我们不可能得到一个问题的整个总体数据，我们只能得到其样本值，估计样本回归方程。 第二个题应该是错的，就算是总体回归函数给出的也不是对应于每一个自变量的因变量的值，而是给出的估计值，或说理论值 期望值。 第三题是应该是错误的，单纯的回归模型里，就算相关系数很高，统...