1楼：小远远真帅
你是不是想问名义利率与实际利率的转化？
实际利率i=（1+r/m)^m -1 r 为名义利率，m 为每年复利计息次数
连续复利与年利率转换？ 20
2楼：阳光的桃子
将上述贷款利率转换成连续复利年利率，则正常贷款为10.44%,**贷款为1.98％。
假设银行按s元/盎司买了1盎司**，按1.98％的**利率贷给客户1年，同时卖出e0.0198盎司1年远期**，根据**的储存成本和市场的无风险利率，我们可以算出**的1年远期**为se0.
0975元/盎司。
也就是说银行1年后可以收到se0.0198+0.0975=se0.1173元现金。可见**贷款的连续复利收益率为11.73%。显然**贷款利率高于正常贷款。
复利的转换公式：r1=mln(1+r2/m) r1为连续复利r2为每年计m次的利率。
具体原理可参考张亦春《金融市场学（第四版）》
扩展资料
连续复利
连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下得到的利率，此时不同期之间的间隔很短，可以看作是无穷小量。
复利就是复合利息，它是指每年的收益还可以产生收益，具体是将整个借贷期限分割为若干段，前一段按本金计算出的利息要加入到本金中，形成增大了的本金，作为下一段计算利息的本金基数，直到每一段的利息都计算出来，加总之后，就得出整个借贷期内的利息，就是俗称的利滚利。
年利率是指一年的存款利率。所谓利率，是“利息率”的简称，就是指一定期限内利息额与存款本金或贷款本金的比率。通常分为年利率、月利率和日利率三种。
年利率按本金的百分之几表示，月利率按千分之几表示，日利率按万分之几表示。
3楼：匿名用户
首先附上这道题的答案（张亦春《金融市场学（第四版）》）：将上述贷款利率转换成连续复利年利率，则正常贷款为10.44%,**贷款为1.
98％。假设银行按s元/盎司买了1盎司**，按1.98％的**利率贷给客户1年，同时卖出e0.
0198盎司1年远期**，根据**的储存成本和市场的无风险利率，我们可以算出**的1年远期**为se0.0975元/盎司。也就是说银行1年后可以收到se0.
0198+0.0975=se0.1173元现金。
可见**贷款的连续复利收益率为11.73%。显然**贷款利率高于正常贷款。
至于复利的转换可参考教材178页。r1=mln(1+r2/m) r1为连续复利 r2为每年计m次的利率。
纯手打，求过！
4楼：saga_先知
连续复利 r , 单利 i （名义利率）,
满足：i=exp（r）-1,
因此，r=ln(1+i)
连续复利
5楼：勤劳的修改
复制出来格式都错了，截个图看着更明白。
看的是链接的***，然后感觉应该是这么做的。没学过这方面的知识。如果有明白人发现我做错了的话，通知我。谢谢啦
6楼：匿名用户
比如你开户是5w元计算，50000*（1+15%）n次方。是（1+15%）的次方，n代表你存的年数。
7楼：匿名用户
（1+15%）^12=5.35这是不扣税的情况
8楼：
（1+15%）^12=5.35
5.35-1=4.35
435%
9楼：江凉北
每月计一次要除以十二
10楼：匿名用户
12ln(1+15%/12)=14.88%
连续复利的利率y'与一年计一次复利的利率y有什么关系?求讲解
11楼：货币**先生
y=(1+y'/c)^c-1
c是复利次数，^为次方。
以上的公式也名义利率与实际利率的关系式，一次复利的利率y，就是我们说的实际利率。
当c连续复利时，也是说c接近无限，即c→∞，(1+1/c)^c=e。
即，y=e^y'-1
注：e=2.718281828459
以上回答，希望能帮助你理解。
求关于连续复利计息的解答！！
12楼：匿名用户
当然不一样.名义利率是8%,复利后实际利率为:
[(1+8%)^2-1]*100%/2=8.32%
说明:^2为2次方
13楼：百度用户
这个j投资者**g了抄t**现货，卖出bai****，是所谓du期现套
利，也o就是zhi无o论****如何，
dao无k论涨跌，投资者都会将手5中3的800股**卖出，所获现金流入t等于k**合约现金交割履约所需支p付的现金流出。这道题的计3算过程 20*200-3000*130%^2=040 如果我们假设****在交割时为0a，那么t包括履约清算的计2算过程不s过是（80*000-400a）-6000*150%^2+800a=110 但你这么t写，只会向老师暴露你不z懂得期现套利。单利计7算更加简单 60*800-7000*020%=200 此题中2的复利计8息指的是第一e年的70%利息在第二c年也l会生息，不j是指“连续复利”。
连续复利计5算需要计5算器，一b般实际生活中0也e没有这么h贷款的。
rぁ＼v⊙j◎bj◎x瞌ev⊙o≥sな摩
连续复利和年复利这两个有什么区别？
14楼：是恺弟飘了
连续复利：
连续复利指利息是连续支付的，利息支付的频率比每秒1次还要频繁，用公式表示就是
f=p*e^rt
年复利：
f=p*(1+r)^t
f是终值，p是现值，e是自然对数，r是连续复利率，t是期数（年）
15楼：匿名用户
1、连续复利:利息是连续支付的，用公式表示就是f=p*e^rt，f是终值，p是现值，e是自然对数，r是连续复利率，t是期数(年)。
2、年复利: f=p*(1+r)^t
为什么连续复利和年复利有不同计算方法？
1、年利率r，f是一年后的终值，p是现值，e是自然对数，假设一年以内n次复利，则每次复利时的利率是r/n，
第一次复利f1=p*(1+r/n)，f1是第一次复利之后的终值，
第二次复利f2=f1*（1+r/n）=p*(1+r/n)^2
…………
次复利之后fn=f=p*(1+r/n)^n=p*[1+1/（n/r)]^(n/r*r)，当n无穷大时，f=p*e^r
期数不是一年，而是t年，则f=p*e^r
2、年复利，是指以年利率计息之后，上年的本息和做为下年的本金，继续以年利率计息，以此往复。
f=p*(1+r)^t
参考资料
中华会计网.中华会计网[引用时间2018-1-29]
16楼：匿名用户
什么是利滚利，按天复利和按年复利有什么区别
17楼：匿名用户
连续复利的**是错误的。 连续复利法由300多年前的数学大家雅各布.伯努利提出，但这方法是错误的。
现在国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等教材中都在讲授这种方法，还有的书中将这方法用到计算化学反应，树木增长，国民经济增长的计算中。 连续复利法是错误的+见中国知网上文章《连续复利错误面面观》。 这错误存在了300多年，现在还继续错着。
什么是连续复利,什么是离散复利?
18楼：匿名用户
复利是指当存款（或者贷款）到期时所付的利息加上本金当作新一期存款（或者贷款）计算利息时的本金.比如银行存款年利息3%，本金a元，不算利息税，按单利（一年算一次利息）计算，一年后你的钱变成a*（1+3%）=1.03a元，如果你不取出来继续存款，第二年结算时，你的钱就变成了a* （1+3%）*（1+3%），既是1.
0609a元.第一年的利息算作下次计算利息的本金，就是复利.
那么，如果年利息为i,一年结算k次利息，那么，每次的利息就是i/k，那么一年下来你的本金就变成了（1+i/k）的k次方乘以a；k为整数的时候就是所谓的离散复利，如果k取正无穷大，得到的结果是（1+i/k）的k次方乘以a在k为无穷大时的极限，也就是e的i次方乘以a，这就是连续复利.
简单的说，一年算若干次利息就是离散复利，一年算无穷次利息就是连续复利.
（*表示乘号）
复利的方式每年存10000元，10年后是多少？
19楼：匿名用户
每年存10000元，连续存20年，按5%的利率算.计算公式是这样的:10000*[(1+5%)+(1+5%)^2+(1+5%)^3+……+(1+5%)^20]
简化后为:10000*/5%=347192.52元
注^2指2次方,余类推