1楼：阿拉丁神灯疯狂
题目不全。不过我基本上猜测你在证明估计参数的无偏性，其中：
ki=xi/(sigma(xi^2))
虽然这个式子看似复杂，引入了残差，但请不要忘记线性回归的假设之一：x都是确定型的变量。换言之，ki也是确定型的变量。
所以在求期望的时候，ki作为一个确定性变量，它的期望就是常数，完全可以提到前面去。
计量经济学无偏性计量经济学中证明估计量无偏性为什么∑ki等于0
2楼：小猫咪在吸奶
最优线性无偏性(best linear unbiasedness property,blue)指一个估计量具有以下性质:
(1)线性,即这个估计量是随机变量.
(2)无偏性,即这个估计量的均值或者期望值e(a)等于真实值a.
(3)具有有效估计值,即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差.
具有上述性质的估计量,被称为最优线性无偏估计量.
高斯-马尔科夫定理
在给定经典线性回归模型的假定下,最小二乘估计量,在无偏线性估计量一类中,有最小方差,即它们满足最优线性无偏性.
计量经济学中证明估计量无偏性为什么∑ki等于0？
3楼：匿名用户
古扎拉蒂的书上有证明。
4楼：匿名用户
ki？是什么参数，∑μi=0我倒是知道。
求解一道计量经济学问题，要详细答案
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