在回归模型y 0+1x1+2x2+pxp+中，对

1楼：可笑的玉

一元线性回归模型基本的假定条件：

(1)误差项ε是一个期望值为零的随机变量，即e(ε)＝0。这意味着在式y=β0＋β1＋ε中，由于β0和β1都是常数，所以有e(β0)=β0，e(β1)=β1。因此对于一个给定的x值，y的期望值为e(y)=β0＋β1x。

(2)对于所有的x值，ε的方差盯σ2都相同。

(3)误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。即ε～n(0，σ2)。独立性意味着对于一个特定的x值，它所对应的y值与其他2所对应的y值也不相关。

理论模型 y=a+bx+ε x 是解释变量，又称为自变量，它是确定性变量，是可以控制的。是已知的。 y 是被解释变量，又称因变量，它是一个随机性变量。

是已知的。 a,b 是待定的参数。是未知的。

为什么计量经济学模型研究是演绎和归纳的结合

2楼：匿名用户

2）以1978—2003年的时间序列研究中国城镇居民消费函数时发现，1991年前后城镇居民消费性支出y对可支配收入x的回归关系明显不同。如果不加处理的在整个时间序列区间应用普通最小二乘法，会带来结果的偏差。可以考虑以下哪一种方法克服此问题：

（）。a、虚拟变量方法b、分时段建立模型c、增加样本容量d、采用滞后变量的模型3）计量经济学的核心思路是（b）a.回归分析b.

建立经济模型c.最小二乘估计d.统计推断4）关于包含虚拟变量的模型，下列哪个描述不准确（c）a．模型的解释变量可以仅由虚拟变量构成。

b．模型的解释变量必须包含定量变量。c．模型的解释变量可以包含定性变量与定量变量。d．在季度分析模型中不能将四个季度同时作为虚拟变量纳入模型中。

7）回归分析中定义的(b)a.解释变量和被解释变量都是随机变量b.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量c.

解释变量和被解释变量都为非随机变量d.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量8）对于滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会(b)a.增加1个b.

减少1个c.增加2个d.减少2个9）若回归模型中的随机误差项存在较强的一阶正自相关，则估计模型参数应采用(d)a.

普通最小二乘法b.加权最小二乘法c.广义差分法d.

一阶差分法11）违背了下列哪条性质后最小二乘估计量仍然是blue估计量（）a．线性性b.一致性c.有效性d.

无偏性12）如果误把非线性关系作为线性关系直接用普通最小二乘法回归会导致（）a．误差项均值非零b.误差序列相关c．异方差d.多重共线性13）常见判别模型好坏的参考标准包括（）（多选）a．节省性b.

数据优质性c.可识别性d.理论一致性14）随机扰动项产生的原因是（abcd）（多选）（a）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）（b）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）（c）数学模型函数的形式的简化（d）数学模型函数的形式的误定（e）经济数据的**问题补充：

判断改错1、标准线性回归模型的参数表示了解释变量引起被解释变量的相对变化，而对数模型回归参数则表示解释变量引起被解释变量的绝对变化。（f）2、如果存在异方差，普通最小二乘估计量是无偏的和无效的。（f）3、当r2=1，f=0；当r2=0，f=∞。

（）4、回归分析的结果要通过统计意义检验和计量经济意义检验后方可应用。（t）5、在多元回归分析中，方程y=β0+β1x1+β2x2+ε中的偏回归系数β2表示x2变化一个单位引起y的平均变化。（t）抱歉有些题不会做

计量经济学线性回归补全数据的题 10