1楼：蘄納卍大蛇
白噪声一定是平稳随机过程，而且严格平稳，因为白噪声的二阶循环频率非零时周期自相关函数恒为零因而严格平稳。
白噪声是平稳随机过程吗
2楼：匿名用户
严格的平稳随机过程只要求概率密度与时间（或位置）无关，广义的平稳随机过程要求均值为常数，相关函数至于时间（位置）间隔有关，方差有限。
白噪声是定义在功率谱密度上的随机过程，理想的白噪声属于平稳随机过程
3楼：
不一定相等撒，但是都是依均值、方差意义相等。
加性高斯白噪声为什么是平稳随机过程
4楼：匿名用户
根据平稳随机过程的定义可以证明出高斯白噪声的均值为零，自相关函数至于时间差有关而与具体的时间点无关，所以是平稳的。具体证明可以查看一下《概率论与随机过程》或者北邮的《通信原理》
有色噪声是平稳随机过程吗
5楼：匿名用户
白噪声声序列按定义就是平稳的。
所以颜色为“白色”的噪声，即“白噪声”，其功率谱密度函数在整个实数范围内为一常数。
故白色包含了所有的颜色，因此白噪声的特点就是包含各种噪声。白噪声定义为在无限频率范围内功率谱密度为常数的信号，这就意味着还存在其它“颜色”的噪声，即其功率谱密度函数不平坦。大多数的音频噪声，如移动汽车的噪声，计算机风扇的噪声，电钻的噪声，周围人们走路的噪声等等，其频谱主要都是非白色低频段频谱。
而且，通过信道的白噪声受信道频率的影响而变为有色的。
白噪声是指具有 不想关的随机过程，这是我们的一道题，关于计量经济的，求大神帮忙！
6楼：匿名用户
白噪声是一种谱密度为常数的随机信号或随机过程.此信号在各个频段上的功率是一样的.因白光是由各种频率（颜色）的单色光混合而成，因而此信号的这种具有平坦功率谱的性质被称作是“白色的”，此信号也因此被称作白噪声。
相对的，其他不具有这一性质的噪声 信号被称有色噪声.
理想的白噪声具有无限宽带，因而其能量是无限大，这在现实世界是不可能存在的。实际上，我们常常将有限带宽的平整信号视为白噪声，以方便进行数学分析。
白噪声，高斯过程，平稳过程，窄带随机过程这几个概念间是组合关系，没有相关关系，即没有谁决定谁，也没有谁包括谁。具体说来：
⑴功率谱为的白噪声不一定是高斯随机过程，这说明功率谱与随机过程并不像傅里叶变换那样原函数与变换后的函数一一对应，同样高斯随机过程的功率谱也不一是的均匀谱。
⑵高斯随机过程不一定是平稳随机过程，如维纳过程就是均值为零，平稳的高斯型白噪声通过理想积分器后获得的随机过程，因为是线性变换，所以维纳过程也是高斯随机过程，但它不再是平稳的（平稳过程通过积分器后一般就不再平稳了，因为与时间起点有关了，而不再只是与时间间隔有关）
⑶窄带信号不一定是随机过程，窄带信号都可以表示成的形式，如果相位或包络任意一个或二者包含有随机成分，则这个窄带信号就称为窄带随机过程。另外只要是窄带信号，那么不管信号是不是随机过程，都可以分解出同相分量和正交分量。
⑷说窄带噪声就一定不是白噪声了，白意味着频谱宽。
⑸我们课程上重点研究的两类窄带随机过程：即“窄带平稳实高斯随机过程”和“随机相位正弦波加窄带平稳高斯随机过程之和”这两类随机过程。
⑹高斯型随机过程并不一定不包含有用信号，如y(t)=s(t)+n(t),其中n(t)是高斯窄带噪声，是高斯型随机过程，s(t)是一个确定信号，所以y(t)是高斯型随机过程，而且这个高斯型随机过程还包含了有用信号。
随机过程中的平稳过程和平稳增量过程有什么区别
7楼：杨柳风
平稳增量比平稳过程,多了一点,即增量之间（xt-xs,xs-x0）是相互独立的
相同的就是平稳性,一般指宽平稳,数学期望是常数,extxs只与时间差有关
在数学中，平稳过程（stationary random process）或者严格平稳过程（strictly-sense stationary,sss）是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。这样，数学期望和方差这些参数也不随时间和位置变化。
例如，白噪声（awgn）就是平稳过程，铙钹的敲击声是非平稳的。尽管铙钹的敲击声基本上是白噪声，但是这个噪声随着时间变化：在敲击前是安静的，在敲击后声音逐渐减弱。
独立增量过程，状态离散的平稳独立增量过程是一类特殊的马尔可夫过程。泊松过程和布朗运动都是它的特例。从一般的独立增量过程分离出本质上是独立随机变量序列的部分和以后 ，剩下的部分总是随机连续的。
不属于窄带随机过程的噪声信号是： a，带限高斯噪声 b，高斯噪声，c，带限白噪声 d理想低通白噪
8楼：匿名用户
白噪声，高斯过程，平稳过程，窄带随机过程这几个概念间是组合关系，没有相关关系，即没有谁决定谁，也没有谁包括谁。具体说来：
⑴功率谱为的白噪声不一定是高斯随机过程，这说明功率谱与随机过程并不像傅里叶变换那样原函数与变换后的函数一一对应，同样高斯随机过程的功率谱也不一是的均匀谱。
⑵高斯随机过程不一定是平稳随机过程，如维纳过程就是均值为零，平稳的高斯型白噪声通过理想积分器后获得的随机过程，因为是线性变换，所以维纳过程也是高斯随机过程，但它不再是平稳的（平稳过程通过积分器后一般就不再平稳了，因为与时间起点有关了，而不再只是与时间间隔有关）
⑶窄带信号不一定是随机过程，窄带信号都可以表示成的形式，如果相位或包络任意一个或二者包含有随机成分，则这个窄带信号就称为窄带随机过程。另外只要是窄带信号，那么不管信号是不是随机过程，都可以分解出同相分量和正交分量。
⑷说窄带噪声就一定不是白噪声了，白意味着频谱宽。
⑸我们课程上重点研究的两类窄带随机过程：即“窄带平稳实高斯随机过程”和“随机相位正弦波加窄带平稳高斯随机过程之和”这两类随机过程。
⑹高斯型随机过程并不一定不包含有用信号，如y(t)=s(t)+n(t),其中n(t)是高斯窄带噪声，是高斯型随机过程，s(t)是一个确定信号，所以y(t)是高斯型随机过程，而且这个高斯型随机过程还包含了有用信号
随机过程中的平稳过程和平稳增量过程有什么区别？
9楼：杨柳风
平稳增量比平稳过程,多了一点,即增量之间（xt-xs,xs-x0）是相互独立的
相同的就是平稳性,一般指宽平稳,数学期望是常数,extxs只与时间差有关
在数学中，平稳过程（stationary random process）或者严格平稳过程（strictly-sense stationary,sss）是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。这样，数学期望和方差这些参数也不随时间和位置变化。
例如，白噪声（awgn）就是平稳过程，铙钹的敲击声是非平稳的。尽管铙钹的敲击声基本上是白噪声，但是这个噪声随着时间变化：在敲击前是安静的，在敲击后声音逐渐减弱。
独立增量过程，状态离散的平稳独立增量过程是一类特殊的马尔可夫过程。泊松过程和布朗运动都是它的特例。从一般的独立增量过程分离出本质上是独立随机变量序列的部分和以后 ，剩下的部分总是随机连续的。
10楼：
唉，不知道能不能看到
平稳增量比平稳过程，多了一点，即增量之间（xt-xs,xs-x0）是相互独立的
相同的就是平稳性，一般指宽平稳，数学期望是常数，extxs只与时间差有关
白噪声序列一定都是平稳序列吗？ 5
11楼：哎呀沃去
得到白噪声序列,就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了,剩下的全是随机扰动,是无法**和使用的,残差序列如果通过了白噪声检验,则建模就可以终止了,因为没有信息可以继续提取.