1楼：云南万通汽车学校
名义收益率是名义收益与本金额的比率，或者说是金融工具的票面收益与票面金额的比率。具体而言，一个项目的名义收益率可以理解为该项目财务内部收益率，即项目在整个计算期内，各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。
计算公式是：
名义收益率=年利息收入/面值×100%
例如，某债券票面金额为100元，10年还本，每年利息为5元，其名义收益率就是5%。
名义收益率是什么意思啊？
2楼：高顿财经教育
同学你好，很高兴为您解答！
nominalyield名义收益率债券上列明的利率，指发行人就债券面值而支付利息的利率。
**从业报考条件：
1 、年满 18 周岁；
2 、具有完全民事行为能力；
3 、具有高中以上文化程度；
4 、中国证监会规定的其他条件。
考生一定要注意一下看自己是否能报考。
希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
高顿祝您生活愉快！
什么是复合收益率，如何计算复合收益率如题，如何
3楼：手乐汇
复合收益率即复利计算的收益率。
复合收益率=(期末资金-期初资金)/期初资金，复合收益率一般是按照一个周期来计算。
什么是隐含收益率？**的隐含收益率如何计算？
4楼：发财金金融网
永续年金的定价公式定价：pv=cf/i。其中，pv就是永续年金的市场**，cf是每年支付的利息，i则是市场利率。以此可反向推算出当天的隐含利率（市场利率）。
5楼：平
就是不能做在在账上的收益，比如华域汽车（600741）他持有36%亚普汽车部件****的股份，亚普汽车部件****今年就会上市，这就是一笔**收益，由于上市的价位没定，他的收益率也算不出来，还有些公司用部分资金来投资，不到年底收益率也算不出来。
债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
6楼：钻诚投资担保****
1、即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息**的到期收益率。
所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率。
2、所谓远期利率，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。 以储蓄利率为例：
现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.
0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年，则到期后，本利和为10000×（1+0.
0414)^2=10845.14元，较两年期存款少得10957.9-10845.
14=112.76元，之所以可以多得112.76元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权，这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取4.
14的利率，那么第二年的利率则是：
（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，这个5.22%便是第二年的远期利率。
3、三者区别：
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。
在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化，例如上表中的情况是市场认为第2年利率将**，所以2年到期的利率2.8%高于1年到期的利率2.5%。
债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
7楼：旺理财
即期收益率（spot rate）就是我们最常理解的收益率，比如图中1年即期收益率2.83%，那么今天贷100，明年拿到102.83。
比如5年的即期收益率是3.24%，那么就是5年后就拿到本金100加上100*(3.24%)*5的利息。
到期收益率（ytm），这个一般人用不到，但是在金融领域十分重要。
因为大部分国债是付息债券，比如票面利息（coupon）是5%，一年一付，那就是说你买100元债券，每年给你5块利息，但这个跟上面的即期收益率完全不一样。这个5%，不能等同于5%收益率，因为债券发行的时候不一定是以票面价值发行的，可能有折价或者溢价。
远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。这里我们看图的方式要发生一个思维上的转变，比如远期收益率曲线中10年，不是说现在的收益率，是10年以后的今天，那时候1年（也可是2年，3年等）zero coupon bond的收益率。
这个值是个**值，是用今天的即期收益率求出的。远期收益率曲线也可用来做收益曲线交易，就是比如你看这个曲线有“尖”，或者“坑”，那交易员或者**公司就可以来做出策略，进行交易赚钱。
债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
8楼：西风烈
三者是以时间轴线划分的，如图：
即期利率与远期利率的区别在于某利率起作用的起点到期收益率ytm(yield to maturity），通常出现在固定收益**业务中。
区别于：
当期收益率current yield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得
赎**益率yield to call，并未持有到期。
债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
9楼：小帮投资
即期收益率（spot rate）就是我们最常理解的收益率，比如5年的即期收益率是3.24%，那么就是5年后就拿到本金100加上100*(3.24%)*5的利息，或者去银行存钱（定期存款），看到电子版上面写的存款利率，就是即期收益率，这个应该好理解了。
到期收益率（ytm），如果你将未来现金流按照一个固定的利率折算回现值，也就是求pv，那么用ytm折现就能求出来pv等于债券现在的**。
远期收益率，是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。这个值是个**值，是用今天的即期收益率求出的。
远期收益率曲线也可用来做收益曲线交易，就是比如你看这个曲线有“尖”，或者“坑”，那交易员或者**公司就可以来做出策略，进行交易赚钱。
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